Індикатор Ішимоку: повний огляд і торгова стратегія

Індикатор Ішимоку або Ichimoku Kinko Hyo - це багатофункціональний індикатор, що вимірює імпульс руху ціни, показує області підтримки й опору та напрямок тренду. Він є потужним інструментом торгівлі та аналізу ринку, але багато трейдерів почуваються пригніченими, дивлячись на всі лінії та інформацію, яку надає цей індикатор, і часто невірно інтерпретують сигнали Ішимоку.

У цій статті ми детально розглянемо цей інструмент і покажемо крок за кроком, як правильно його використовувати для прийняття торгових рішень.

Індикатор Ішимоку розробив японський журналіст Гоїчі Хосада до Другої світової війни. Пізніше він опублікував свою техніку торгівлі 1969 року.

Ichimoku Kinko Hyo - це японський термін, який перекладається з англійської таким чином:

• Ichimoku - "погляд".
• Kinko - "рівновага".
• Hyo - "графік".

Тобто рівновага погляду на графік.

Давайте подивимося, який вигляд має цей індикатор і що він робить.

Лінії індикатора Ішимоку:

• Синя лінія (Kijun Sen) або базова лінія. Розраховується шляхом взяття середнього значення з найвищих максимумів і найнижчих мінімумів за останні 26 періодів.
• Червона лінія (Tenkan Sen) або поворотна лінія. Розраховується з усереднення найвищого максимуму і мінімуму за останні 9 періодів.
• Зелена лінія (Chikou Span), яка є запізнілою лінією. Це сьогоднішня ціна закриття, розміщена на 26 періодів позаду.
• Помаранчеві та фіолетові лінії (Senkou Span). Лінія Senkou А визначається шляхом усереднення ліній Tenkan і Kijun і наноситься на 26 періодів уперед. Лінія Senkou B розраховується шляхом усереднення найвищого максимуму і мінімуму за останні п'ятдесят два періоди і наноситься на 26 періодів уперед.
• Хмара знаходиться в області, утвореній лініями Senkou А і В.

Лінії Tenkan Sen і Kijun Sen виглядають як ковзні середні, проте вони показують середнє значення за 9 і 26 періодами максимумів і мінімумів. Тобто вони беруть найвищі та найнижчі цінові рівні протягом даних періодів, а потім будують лінію в середині діапазону.

На наведеному нижче графіку для порівняння ми також нанесли на графік ковзну середню за 9 періодів білим кольором.

Незважаючи на те, що індикатор Ішимоку містить у собі п'ять різних ліній, читати за допомогою нього графік ціни досить просто. Вам потрібно визначити, де в цей момент перебуває ціна щодо ліній Senkou А або Senkou B.

Щойно лінії Senkou А або Senkou B будуть визначені, "хмарний" компонент індикатора буде затемнений. Коли Senkou B перебуває вище Senkou А, це вказує трейдерам, що ціновий імпульс наразі висхідний. У цьому випадку графік буде зафарбований зеленим кольором.

З іншого боку, коли Senkou А перебуває нижче Senkou B, ціна, ймовірно, рухається в спадному напрямку. Коли це станеться, хмара буде закрешно червоною. Незважаючи на складності графіка, простий погляд на кольори хмари може допомогти вам визначити напрямок ринку.

Сигнальні лінії індикатора Ішимоку

• Коли Tenkan перетинає Kijun знизу, це бичачий сигнал.
• Коли Tenkan перетинає Kijun зверху, це ведмежий сигнал.
• Коли Chikou Span перетинає поточну ціну, це сигнал у напрямку перетину.

Лінії Tenkan і Kijun мають дві мети. По-перше, вони діють як області підтримки та опору під час трендів, подібно до ковзних середніх. По-друге, вони надають інформацію про імпульс руху ціни. Коли ціна торгується вище двох ліній і коли лінія Tenkan вище Kijun лінії, це сигналізує про бичачий імпульс.

Перетин двох ліній підтверджує імпульс руху ціни. Коли коротша лінія Tenkan перетинається більш довгостроковою лінією Kijun, це означає виникнення бичачого імпульсу (і навпаки).

Хмара Ішимоку

Хмара є основним компонентом індикатора Ішимоку:

• Коли ціна вище хмари, це бичачий сигнал.
• Коли ціна нижче хмари, це ведмежий сигнал.
• Коли ціна перебуває в хмарі, ринок перебуває в стані невизначеності.

Хмара Ішимоку складається з нижньої і верхньої меж, а простір між двома лініями часто зафарбовується зеленим або червоним.

Верхня межа хмари або лінія Senkou А - це середнє значення між лініями Tenkan і Kijun. Нижня, повільніша межа або Senkou B - це середнє значення між максимумом за 52 періоди. Важливою характеристикою хмари є те, що вона спроектована на 26 періодів у майбутньому.

Оскільки багато ліній на графіку хмари Ішимоку створюються з використанням середніх значень, його показання часто порівнюють з простим показаннями ковзних середніх. Проте індикатор Ішимоку є більш динамічним, ніж прості ковзні середні.

На графіку нижче ми нанесли дві ковзні середні поруч і змістили їх на 26 періодів. Ви можете бачити, що ковзні середні майже ідентичні хмарі Ішимоку.

Загальна ідея хмари дуже схожа на лінії Tenkan і Kijun, оскільки її межі засновані на тому ж самому принципі. По-перше, хмара виступає в ролі підтримки і опору, а також надає інформацію про напрямок тренду та імпульс руху ціни. Але оскільки хмара використовує 52 періоди (на відміну від 9 і 26), вона рухається повільніше, ніж лінії Tenkan і Kijun.

Здебільшого хмара підтверджує висхідний тренд, коли ціна перебуває вище хмари, і низхідний тренд, коли ціна перебуває нижче хмари. Простір усередині хмари є зоною, в якій варто уникати торгівлі. Висхідний тренд посилюється, коли хмара стає зеленою, а низхідний тренд підтверджується червоною хмарою. Хмара, таким чином, є способом торгівлі за більш довгостроковим трендом.

Способи торгівлі за індикатором

За допомогою хмари Ішимоку трейдери можуть легко вибирати між довгостроковим висхідним або низхідним трендом. Коли ціна перебуває нижче меж хмари, це посилює низхідний тренд і навпаки. Під час сильних трендів хмара також виступає як межі підтримки та опору.

Таким чином, хмара ідеально підходить для фільтрації сигналів між фазами бичачого і ведмежого ринку. Однак, як і більшість трендових індикаторів, хмара Ішимоку втрачає свою актуальність під час консолідацій.

Лінії Tenkan і Kijun є найбільш швидко рухомими компонентами індикатора Ішимоку і забезпечують більш ранні сигнали. На графіку нижче ми позначили номери від 1 до 4, якими ми пройдемося.

1. Лінія Tenkan перетинає Kijun, що є бичачим сигналом. У той час ціна також торгувалася вище обох ліній, підтверджуючи бичачий настрій на ринку. Ціна на мить повернулася в хмару, але знайшла підтримку. Тут можна шукати точку входу.
2. Ціна почала перетинати лінію Kijun, що є попереджувальним сигналом про зміну тренда. Лінії Tenkan і Kijun також перетнулися в ведмежий імпульс, ще раз підтверджуючи зміщення тренда. Нарешті, ціна увійшла в хмару, остаточно підтверджуючи зміну руху ціни на ринку.
3. Ціна перетнула лінії Tenkan і Kijun, а лінія Tenkan також перетнула лінію Kijun. Усе це ведмежі сигнали. Водночас ціна торгувалася нижче хмари. Усі ці сигнали підтверджують сильний низхідний тренд і можуть бути використані як точки входу на продаж.
4. Ціна почала перетинати повільнішу лінію Kijun, що є попереджувальним сигналом. Потім лінії Tenkan і Kijun продовжували перетинатися, що ще раз підтвердило, що ціновий імпульс змінює свій напрямок.

Сила сигналів Ішимоку оцінюється на підставі трьох чинників:

• Як далеко знаходиться ціна відносно хмари?
• Як далеко знаходиться Chikou Span відносно хмари?
• Як далеко знаходиться перетин ліній відносно хмари?

Розглянемо комбінацію індикатора RSI з Ішимоку, які відмінно працюють разом.

Під час використання індикатора Ішимоку для відстеження трендів важливо розуміти, коли поточний тренд закінчився і варто вийти з угоди. На наведеному нижче графіку показано, що шляхом додавання RSI і пошуку дивергенцій з RSI можна ідентифікувати розвороти з високою ймовірністю. Якщо після дивергенції RSI ціна перетинає лінії Tenkan і Kijun, дуже ймовірний розворот тренда в протилежному напрямку.

Як можна розміщувати стоп-лосс і виходити з угод за індикатором Ішимоку?

Так само, як і ковзні середні, індикатор Ішимоку можна використовувати для розміщення стоп-лоссів і виходу з угод. При цьому важливо враховувати декілька речей:

• Коли під час низхідного тренду ціна перетинає лінії Tenkan і Kijun, це може сигналізувати про тимчасову зміну імпульсу, але поки хмара утримує ціну, тренд не можна вважати зламаним.
• Коли ціна пробивається вище хмари, низхідний тренд, нарешті, закінчується.
• Трейдери можуть використовувати Ішимоку для консервативних і агресивних виходів з позицій.

Консервативний трейдер виходитиме зі своїх угод, щойно лінії Tenkan і Kijun перетнуться в протилежному напрямку до триваючого тренду. Агресивний трейдер вийде зі своєї угоди тільки після того, як ціна проб'є хмару в протилежному напрямку.

Підіб'ємо підсумки

Загалом, індикатор Ішимоку - це дуже надійний індикатор "все в одному", який надає безліч інформації. Однак найкраще об'єднати його з іншими інструментами, такими як рівні підтримки та опору, прайс екшен, а також з показаннями інших індикаторів.

Підбиваючи підсумок, ось найважливіші речі, які ви маєте знати:

• Використовуйте хмару, щоб визначити напрямок довгострокового тренду. Торгуйте тільки в напрямку хмари.
• Хмара також виступає в якості підтримки та опору під час трендів. Але коли ціна входить у хмару, вона сигналізує про зміну імпульсу.
• Коли лінія Tenkan перетинає Kijun, це може сигналізувати про зміщення ціни в бік бичачого тренду.
• Під час тренду Tenkan і Kijun діють як підтримка і опір.
• Торгуйте тільки в напрямку ліній Tenkan і Kijun.
• Трейдер може або використовувати лінії Tenkan і Kijun для стоп-лоссів, або виходити, коли ціна пробиває хмару.
• Під час консолідацій індикатор Ішимоку стає марним.

Хмара Ішимоку та ковзні середні

Давайте порівняємо індикатор Ішимоку з ковзними середніми і спробуємо розібратися в їхніх перевагах і недоліках.

Подивимося на графік нижче, на якому побудовано три експоненціальні ковзні середні (EMA): 10-денна EMA (що представляє короткостроковий тренд), 50-денна EMA (що представляє середньостроковий тренд) і 200-денна EMA (що представляє довгостроковий тренд).

Тепер давайте подивимося на той самий графік, але цього разу ми побудуємо хмару Ішимоку, що складається з п'яти різних ліній (лінія Tenkan, лінія Kijun, лінія Chikou Span, лінії Senkou А і Senkou B).

Перш ніж ми заглибимося в аналіз, давайте порівняємо функціональність обох індикаторів:

Незважаючи на те, що обидва індикатори доволі схожі, між ними існує певна різниця. Найкращий спосіб порівняти два індикатори і зрозуміти різницю між їхнім функціонуванням - це застосувати їх до одного й того ж набору торгових інструментів.

Проаналізуємо ф'ючерс на золото з трьома експоненціальними ковзними середніми (EMA).

Тепер давайте спробуємо накласти індикатор Ішимоку.

Відмінності між показниками виявляють невідповідність між Ішимоку і показниками EMA. Тут важливо не те, що вони не відповідають один одному, а те, як вони різняться щодо інтерпретації минулих і прогнозованих рухів ціни.

Проведемо аналіз цінових подій, відфільтрованих хмарою Ішимоку.

Спробуємо накласти аналіз індикатора Ішимоку поверх оригінального графіка EMA.

Ви можете побачити, як короткострокова EMA іноді перетинає середньострокову EMA, часто даючи нам хибний сигнал. Для хмари Ішимоку показання не такі докладні, як у комбінаціях ковзних середніх.

Два традиційних трендових сигнали, характерних для цієї комбінації ковзних середніх, - це ведмежий "Хрест смерті" (де 50 EMA перетинає згори донизу 200 EMA) і бичачий "Золотий хрест" (де 50 EMA перетинає знизу догори вище 200), що ми можемо ясно побачити на графіку. Ішимоку набагато раніше вказував на зміну тренда, таким чином надаючи деяку перевагу. Подібно до EMA, підтримка хмари збіглася з 50 і 200 EMA.

Сила тренду може бути оцінена за допомогою тільки одного індикатора. Якщо ковзаюча середня рухається вгору крутим чином, то ми можемо припустити, що тренд відносно сильний. Плоска ковзна середня може вказувати на нерішучість тренда. Ковзна середня, спрямована донизу, вказує на виражений низхідний тренд. Що може бути корисно під час використання трьох ковзних середніх, то це те, що ви можете бачити силу короткострокового і довгострокового напряму тренда, і наскільки один може бути сильнішим за інший.

Є багато більше відмінностей, які можна знайти між обома показниками. Один інструмент не може надати вичерпну вибірку для порівняння. Тепер, коли ви дізналися про відмінності в деяких деталях, ми рекомендуємо вам продовжити вивчення відмінностей між ними.

Індикатор Ішимоку: торгова стратегія

Чекаємо моменту, коли ціна буде перебувати вище хмари. Це бичачий сигнал і, можливо, початок нового висхідного тренда.

Чекаємо, поки лінія Tenkan-Sen перетне і закриється вище лінії Kijun-Sen.

Входимо в лонг після перетину ліній на відкритті наступної свічки.

Розміщуємо стоп-лосс нижче свічки пробою.

Прибуток фіксуватимемо, коли лінія Tenkan-Sen перетне лінію Kijun-Sen.

Розглянемо також приклад на продаж.

Читайте також - Інтрадей трейдинг: стратегії та методи торгівлі.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індикатор ZigZar (ЗігЗаг) у трейдингу: приклади використання
• Інтрадей трейдинг: стратегії та методи торгівлі