Точки Півот: як їх використовувати? Торгова стратегія за рівнями Півот

Точки Півот - це особливий тип рівнів підтримки і опору, які використовуються багатьма внутрішньоденними і короткостроковими трейдерами. Під час торгівлі за даними опорними точками діють ті самі правила, що й у випадку зі звичайними рівнями підтримки та опору.

Багато трейдерів уважно стежать за денними точками Півот, оскільки вони вважаються ключовими рівнями на внутрішньоденних таймфреймах у форекс трейдингу. Сьогодні ми розглянемо основні аспекти точок Півот і обговоримо кілька торгових стратегій, які можна з ними використовувати.

Точки Півот: основа

Точки Півот використовуються трейдерами для визначення областей потенційної підтримки та опору. Це рівні, на яких ціна реагує певним чином. Крім того, опорні точки допомагають трейдерам оцінити настрій ринку протягом певного проміжку часу.

Точки Півот спочатку використовувалися трейдерами на ф'ючерсних ринках. Більшість учасників біржі в ті часи були короткостроковими дейтрейдерами. Перед початком ранкової сесії багато трейдерів розраховували опорні точки для кожного фінансового інструменту, яким вони торгували, використовуючи максимум, мінімум і ціну закриття попереднього дня. Це допомагало їм визначити важливі цінові рівні протягом дня.

Рівні розвороту можуть застосовуватися до ринків акцій, ф'ючерсів і для ринку форекс. Коли на ринках спостерігається більш підвищена волатильність, рівні Півот, як правило, призводять до появи більшої кількості точок входу на пробій. Коли на ринку спостерігається більш низька волатильність, ми бачимо рух ціни в діапазоні між двома рівнями.

Опорні точки вважаються випереджальними індикаторами, оскільки за ними можна визначити поведінку ринку в майбутньому. Багато трейдерів вважають за краще використовувати точки розвороту замість стандартних рівнів підтримання і опору, оскільки вони більш об'єктивні і прості для розуміння.

Торгівля за рівнями Півот

Концепція рівнів підтримки та опору є однією з найважливіших ідей у трейдингу на фінансових ринках. Опорні точки - це інструмент, за допомогою якого трейдери можуть розпізнавати головні точки ринку, на яких відбувається збільшення потоку ордерів. Багато трейдерів розміщують свої стоп-лосс ордери і фіксують прибуток біля цих рівнів, тому на рівнях завжди існує вища ймовірність торговельної активності, яка може спричинити хибний пробій або пробій цих рівнів.

Внутрішньоденні трейдери, як правило, покладаються на денні рівні розвороту, які розраховуються на основі максимуму, мінімуму і закриття попереднього дня. Ці трейдери зазвичай торгують на короткострокових таймфреймах, таких, як 5, 10 або 15 хвилинні інтервали. Але торгівля за точками Півот не є винятковою сферою короткострокових трейдерів. Багато свінг-трейдерів і позиційних трейдерів також використовують точки Півот, проте більше покладаються на тижневі або місячні рівні.

Незважаючи на те, що існує безліч різних способів використання точок Півот, існує три основні стратегії торгівлі за цими рівнями:

1. Використовувати точки Півот для відкриття угод на пробій.
2. Використовувати точки Півот для здійснення угод на розворот ринку.
3. І, нарешті, трейдери можуть використовувати опорні точки як рівні для взяття тейк-профіту або масштабування угод.

Давайте розглянемо декілька прикладів. Перший приклад - торгівля на пробій з використанням точок розвороту:

На наведеному вище графіку ви помітите область із сильною ведмежою свічкою, яка пробиває рівень підтримки і закривається нижче нього. Тут ми можемо входити в ринок.

Наступний приклад - торгівля на розворот:

Ціна неухильно зростала, а потім наблизилася до рівня Півот. Щойно вона досягла цього рівня, ми побачили пін бар. Далі на графіку з'явилася модель вечірня зірка. Ціна повторно протестувала рівень Півот і згодом різко впала.

Стандартні точки Півот

Стандартні точки Півот розраховуються у вигляді горизонтальних цінових рівнів на графіку. Ці рівні показують потенційні області, на яких ціна може розвернутися, особливо під час першого торкання цих рівнів. Багато трейдерів приймають свої внутрішньоденні торгові рішення на основі денних рівнів розвороту, і тому внутрішньоденним трейдерам важливо уважно стежити за рухом ціни на цих рівнях.

Розрахунок стандартних точок Півот досить простий. Потрібно тільки три числа - ціна закриття, максимум і мінімум попереднього дня.

Спочатку ми маємо розрахувати основну денну точку розвороту. Ось формула для цього:

Точка Півот (PP) = (денний максимум + денний мінімум + ціна закриття) / 3

Коли ви отримаєте точки Півот, далі ви можете обчислити верхню і нижню точки розвороту. Вони називаються перший, другий, третій рівні опору розвороту і відповідно перший, другий і третій - рівні підтримки.

Розрахунок опору і підтримки першого Півота:

R1 = (2 x точка розвороту) - денний мінімум

S1 = (2 x точка розвороту) - денний максимум

Обчислення другої точки Півот підтримки та опору:

R2 = точка розвороту + (денний максимум - денний мінімум)

S2 = точка розвороту - (денний максимум - денний мінімум)

Розрахунок підтримки та опору третьої точки Півот:

R3 = денний максимум + 2 x (точка розвороту - денний мінімум)

S3 = денний мінімум - 2 x (денний максимум - точка розвороту)

Коли ви застосуєте базову точку розвороту і три рівні підтримки та опору, у вас вийде 7 різних рівнів. Як ви бачили вище, виконання обчислень вручну може бути виснажливим. Існують різні варіанти отримання точок Півот без виконання вищенаведених розрахунків вручну.

У мережі є багато онлайн калькуляторів точок Півот. Коли ви відкриєте калькулятор, вам потрібно буде додати три змінні: денний максимум, денний мінімум і ціну закриття. Далі ви просто натискаєте на кнопку "Розрахувати" і отримуєте свої точки розвороту.

На більшість доступних на сьогоднішній день торгових платформ можна будеть встановити індикатор точок Півот, який автоматично розрахує ці рівні для вас і відобразить їх на графіку. Спочатку перевірте список індикаторів, які пропонує ваша торгова платформа.

В інтернеті ви можете знайти безліч індикаторів точок Півот, які ви можете просто додати у свою платформу. Коли ви додасте свій індикатор точок Півот на графік, ви маєте побачити щось на зразок цього:

Горизонтальні лінії на графіку є опорними точками. Синя лінія - це центральна точка розвороту. Лінії над головною точкою повороту - це R1, R2 і R3. Лінії під синьою лінією позначені як S1, S2 і S3. Ми також помістили три вертикальні лінії на графік. Ці три рядки поділяють різні торгові дні.

Зверніть увагу, що рівні розвороту кожного торгового дня вибудовуються по-різному. Це відбувається тому, що кожен торговий день має різні денні максимуми, мінімуми і значення закриття. Таким чином, рівні розвороту також будуть відрізнятися. Ось чому відбувається різке перемикання рівнів ліній розвороту для кожного торгового дня.

Вуді точки Півот

Давайте звернемо увагу на опорні точки Вуді. Опорні точки Вуді розраховуються за такою формулою:

R2 = PP + (максимум - мінімум)

R1 = (2 X PP) - мінімум

PP = (High + Low) + (2 x Ціна закриття) / 4

S1 = (2 X PP) - максимум

S2 = PP - (максимум + мінімум)

Як ви могли помітити, розрахунок точок Півот Вуді сильно відрізняється від стандартної формули. Однією з основних відмінностей є те, що формула Вуді надає більшої ваги ціні закриття. Зверніть увагу, що розрахунок точки розвороту включає множення ціни закриття на 2, а потім додавання максимуму і мінімуму. Далі ви повинні розділити на 4, щоб отримати рівень Півот.

Спочатку це може здатися трохи заплутаним, але, по суті, воно працює аналогічно експоненціальному ковзному середньому, де останні дані мають більшу вагу, ніж попередні. Крім того, на валютному ринку ви часто виявите, що ціна відкриття збігається з ціною закриття. Це пов'язано з тим, що валютні ринки торгуються 24 години на добу.

Камарилья точки Півот

Точки Камарилья були винайдені Ніком Скоттом наприкінці 1980-х років. За своєю концепцією вони схожі на Вуді в тому, що використовують ціну закриття попереднього дня і діапазон для розрахунку всіх рівнів.

Але замість 2 рівнів опору і 2 рівнів підтримки рівняння Камарильї вимагає 4 рівні опору і 4 рівні підтримки. Додайте до цього рівень точки розвороту, і для Камарильї буде побудовано 9 рівнів. Крім того, цікавою частиною рівняння Камарильї є те, що у формулу включено спеціальний множник.

Давайте поглянемо на формулу точки розвороту Camarilla:

R4 = закриття + ((максимум-мінімум) х 1,5000)

R3 = закриття + ((максимум-мінімум) х 1,2500)

R2 = закриття + ((максимум-мінімум) х 1,1666)

R1 = Закриття + ((максимум-мінімум х 1,0833)

PP = (максимум + мінімум + закриття) / 3

S1 = Закриття - ((максимум-мінімум) х 1,0833)

S2 = Закриття - ((максимум-мінімум) х 1,1666)

S3 = Закриття - ((максимум-мінімум) х 1,2500)

S4 = Закриття - ((максимум-мінімум) x 1,5000)

Як бачите, у нас є 4 рівні опору і 4 рівні підтримки.

Ідея полягає в тому, що ринки мають циклічний характер і сильний рух ціни, порівняно з попередньою сесією, повинен мати тенденцію повертатися у свій діапазон наступного дня. Ці зупинки можуть бути розміщені на рівнях R4 або S4.

Фібоначчі точки Півот

Розширення Фібоначчі досить популярні на ринку на фінансових ринках. Основними рівнями Фібоначчі, за якими трейдери спостерігають найбільше, є рівні 38,2% і 61,8%.

Також ми можемо включити ці рівні Фібоначчі в розрахунок точки розвороту. Фактично, це дуже схоже на Стандартні точки розвороту з додатковим включенням коефіцієнтів 38,2%, 61,8% і 100%.

Ось формула для розрахунку опорних точок Фібоначчі:

Опір 1 = Pivot + (0.382 * (максимум - мінімум))

Опір 2 = Pivot + (0.618 * (максимум - мінімум))

Опір 3 = Pivot + (1 * (максимум - мінімум))

Точка розвороту = (максимум + мінімум + ціна закриття) / 3

Підтримка 3 = Pivot - (1 * (максимум - мінімум))

Підтримка 2 = Pivot - (0,618 * (максимум - мінімум))

Підтримка 1 = Pivot - (0.382 * (максимум - мінімум))

Таким чином, ми починаємо з обчислення точок Півот у стандартній моделі, використовуючи H + L + C / 3. Потім ми множимо діапазон попередніх днів на вказане співвідношення Фібоначчі.

ДеМарк точки Півот

Точки ДеМарк Півот були представлені Томом Демарком, відомим технічним аналітиком і трейдером. Опорні точки Демарка сильно відрізняються від інших типів опорних точок, які ми обговорювали дотепер.

Ці опорні точки мають умовний характер, заснований на взаємозв'язку між ціною відкриття і ціною закриття. Демарк використовує число X для обчислення верхнього рівня опору і нижньої лінії підтримки.

Ось як ви розраховуєте опорні точки Демарка:

Якщо закриття > відкриття, то X = (2 x максимум) + мінімум + ціна закриття

Якщо закриття < відкриття, то X = максимум + (2 x мінімум) + ціна закриття

Якщо закриття = відкриття, то X = максимум + мінімум + (2 x ціна закриття)

Точка розвороту = X / 4

Опір 1 = X / 2 - мінімум

Підтримка 1 = X / 2 - максимум

Опорні точки Демарка приділяють більше уваги нещодавній зміні ціни. Лінії Демарка набагато більш об'єктивні, ніж традиційні лінії тренда. Їх малюють зліва направо на основі точок попиту у висхідному тренді та точок пропозиції в спадному тренді. Мета полягає в тому, щоб знайти точки вздовж лінії Демарка, які найбільш схильні до пробою.

Як використовувати точки Півот у своїй торгівлі?

Є декілька основних правил під час торгівлі опорними точками Півот:

• Відкривайте короткі позиції, коли ціна перебуває нижче основної точки розвороту.
• Відкривайте довгі позиції, коли ціна перебуває вище основної точки розвороту.
• Залишайтеся в довгій позиції, якщо ціна відскакує від S1, S2 або S3.
• Залишайтеся в короткій позиції, якщо ціна відскакує від R1, R2 або R3.

Ми бачимо годинний графік, на якому показано зміну точок Півот протягом 5 торгових днів.

Кружечки показують моменти, коли ціна консолідується в області точок розвороту. Стрілки показують моменти, коли ціна знаходить підтримку або опір біля зазначених рівнів.

У цьому прикладі ми бачимо, що ціна перебувала в консолідації біля рівня 4 рази, а у 8 випадках ми спостерігали розворот ціни після взаємодії з точками Півот.

Тепер, коли ми побачили точки Півот у дії, давайте розглянемо застосування деяких торгових стратегій за опорними точками.

Торгівля по точках Півот у поєднанні з прайс екшен

Давайте подивимося, як можна використовувати точки Півот як частину торгової стратегії з прайс екшен без застосування будь-яких торгових індикаторів. Ми будемо покладатися на пошук точок пробою при виході на ринок. Коли ми увійдемо в ринок на пробої, ми поставимо стоп-лосс нижче попередньої точки розвороту. Прибуток будемо фіксувати на наступній розворотній точці після пробою.

На графіку ми бачимо два пробої рівнів Півот, які можна використовувати.

Перший пробій стався через синю лінію розвороту на початку графіка. Тут ми відкриваємо шорт. Стоп-лосс має бути розміщений прямо над R1 - вище основної точки розвороту. Мета має бути S2 - другий рівень нижче основної точки розвороту.

Важливо підкреслити, що якщо ваша угода буде утримуватися на ніч, то точки розвороту, ймовірно, зміняться наступного дня. Таким чином, ваш стоп-лосс і тейк-профіт, можливо, мають бути скориговані з урахуванням нових рівнів.

Приблизно через шість годин після короткої угоди ціна досягає тейк-профіту. Прибуток склав 138 пунктів.

У середині наступного торгового дня ціна долає основну точку розвороту в бичачому напрямку. Це гарна можливість для відкриття довгих позицій. Якщо ви хочете скористатися цією можливістю, ви маєте розмістити ордер стоп-лосс прямо під S1, який не видно на картинці в цей конкретний момент. Водночас ваша мета має бути на R2.

Після пробою основної точки розвороту ціна починає зростати і пробиває R1. Наступного дня рівні розвороту різні. Ціна знижується до центральної точки розвороту і навіть закривається нижче.

Проте, свічка є пін баром. Це натякає на те, що угода повинна залишатися відкритою. Крім того, стоп-лосс нижче S1 залишається недоторканим. Потім ціна консолідується до кінця торгового дня.

Коли настає наступний торговий день, опорні точки знову коригуються і вони стають тіснішими. Основна точка розвороту знаходиться вище. Ціна знову тестує основну точку розвороту як підтримку і відскакує вгору. Потім мета в R2 досягається.

Торгівля за точками Півот та індикатором MACD

Сенс цієї стратегії полягає в тому, щоб зіставити пробій або відскок точок розвороту з перетином або дивергенцією ліній індикатора MACD. Коли ви зіставляєте сигнали обох індикаторів, ви можете увійти в ринок у відповідному напрямку. Стоп-лосс варто використовувати в цій торговельній стратегії так само, як і в попередній стратегії. Ви маєте залишатися в угоді, поки MACD не надасть протилежний сигнал.

На графіку показані одна довга і дві короткі позиції. Сигнали засновані на пробоях точок розвороту Півот і перетинах MACD.

Лінії MACD перетинаються вниз, і ми отримуємо перший сигнал для можливого низхідного тренду. Через кілька годин ми бачимо, як ціна пробиває основну точку розвороту, що є другим ведмежим сигналом у цьому випадку. Тепер ми можемо шортити на підставі цієї торгової стратегії. Стоп-лосс слід поставити прямо над точкою повороту R1.

Ціна починає рух вниз. Проте, ми бачимо корекцію до головної точки розвороту. Потім ціна відскакує від рівня Півот, і зниження триває. Друге коливання ведмежого тренду призводить до бичачого перетину ліній MACD, і угода повинна бути закрита. З цієї угоди можна було б отримати 53 пункти.

Зверніть увагу, що через кілька годин після бичачого перетину MACD, ми отримуємо два збіжні сигнали, що надходять від точок Півот і MACD. Це схоже на хорошу можливість для входу в лонг. У цьому випадку стоп-лосс має бути розташований прямо нижче точки розвороту S1. Ціна починає зростати, а MACD також зростає в бичачому напрямку. У середині наступного торгового дня лінії MACD показують ведмежий напрямок. Це варто сприймати як сигнал закриття. Довга угода принесла б прибуток у 57 пунктів.

Ціна збільшується до R1 і починає наближатися до нового рівня опору. Раптово ринок відскакує в ведмежому напрямку. Водночас лінії MACD перетинаються і в ведмежому напрямку. Це ще один збіг двох сигналів від точок розвороту і MACD, що є можливістю для відкриття короткої позиції.

Ціна негайно перемикається нижче рівня Півот і продовжує швидко знижуватися. Після цього відбувається корекція, і лінії MACD майже перетинаються в бичачому напрямку. Проте, немає ніяких бичачих вказівок від MACD. Ціна продовжує рухатися вниз. Наступне коливання ведмежого тренду призводить до бичачого перетину MACD, що слід розглядати як сигнал на вихід. Ця угода принесла б прибуток у 235 пунктів приблизно за два дні.

Рівні Півот і злиття струкурних чинників

Важливим фактором для входу в ринок для багатьох успішних трейдерів є концепція злиття. Тобто коли показання технічних індикаторів або прайс екшен максимально збігаються, що забезпечує високу ймовірність торгового сигналу.

Точки Півот можуть бути об'єднані з іншими технічними факторами для створення єдиної торгової системи. Наприклад, припустимо, що ви будуєте лінію бичачого тренда, використовуючи 30-хвилинний графік. Крім того, ви додали у свій графік стандартну денну точку розвороту. Ви можете розмістити довгу угоду, коли ціна відхиляється від лінії тренда і починає рухатися вгору, тоді як ціна також пробиває і відкочується до денного рівня розвороту, такого як S1 або R1.

Цей тип злиття посилить торговий сигнал, оскільки ви будете мати два технічні чинники, які нададуть вам один і той самий сигнал у певний час.

Деякі з найнадійніших злиттів структрурних чинників для торгівлі з точками розвороту включають в себе горизонтальні рівні підтримки і опору, лінії тренду, ковзаючі середні, рівні Фібоначчі, смуги Боллінджера і патерни прайс екшен. А деякі трейдери вважають за краще використовувати комбінацію з трьох різних таймфреймів, щоб знайти найкращі точки для входу в ринок.

Давайте подивимося, який вигляд має торгова точка злиття з використанням точок розвороту. Нижче ви побачите графік 15-хвилинного таймфрейму. Зверніть увагу, що рух ціни був обмежений діапазоном протягом більшої частини зазначеного періоду.

Ми бачимо, що ціна рухається вниз і досягає горизонтальної цінової підтримки рівня S1. Крім того, щойно ціна наблизилася до цього рівня, ми побачили гарний пін бар. У цей момент ціна відскочила від цієї області і злетіла вище рівня Півот і майже досягла рівня R1 за короткий проміжок часу.

Розглянемо торговельну стратегію, яка містить індикатор денної стандартної точки розвороту, ковзну середню за 150 періодів і рівні відкату Фібоначчі.

Ця стратегія буде використовувати недавній тест і відскок від ковзної середньої за 150 періодів, яка збігається з недавнім відскоком від відкату Фібоначчі і рівня точки розвороту. Щойно ці умови будуть виконані, ми можемо входити в ринок на закритті розворотної свічки.

Розміщення стоп-лосса буде трохи вище точки розвороту. Виходом з угоди стане наступний більш високий рівень точки розвороту в разі довгої угоди і наступний більш низький рівень точки розвороту в разі короткої угоди.

Як бачите, ціна торгувалася у вузькому діапазоні протягом двох днів. Проста ковзна середня за 150 періодів (SMA) рухалася вниз, але незабаром ціна перетнула її, подолавши рівень Pivot R1, і зрештою була зупинена на рівні опору R2. Потім ціна різко впала вниз біля рівня Pivot. Ми побачили черговий відскок для повторного тестування рівня R2.

Після цього ціна почала повільно знижуватися в умовах набагато меншої волатильності. У цей момент ми могли підготуватися до тесту рівня Pivot, який також збігся з 38% корекцією Фібоначчі. Ціна просунулася нижче цієї зони, але була зупинена, коли наблизилася до 150 SMA.

Саме тут була наша точка входу. Стоп-лосс було розміщено нижче мінімуму коливання, створеного останнім відскоком ціни. Нашою метою буде наступна більш лінія розвороту, яка в даному випадку збіглася з рівнем R1.

Підіб'ємо підсумки

• Точки Півот є важливими рівнями внутрішньоденного графіка, які діють як області підтримки та опору.
• Ці точки вважаються дуже об'єктивними, оскільки вони розраховуються за точною формулою.
• Базова конфігурація точок Півот включає в себе базовий рівень розвороту (PP) з трьома рівнями опору вище (R1, R2 і R3) і трьома рівнями підтримки нижче (S1, S2 і S3).
• Опорні точки розраховуються з використанням денного максимуму, мінімуму і закриття ціни.
• Кожного торгового дня рівні PP, R1, R2, R3, S1, S2 і S3 змінюють своє місце розташування, тому що денний максимум, мінімум і закриття відрізняються щодня.

Також ми обговорили п'ять основних варіацій точки розвороту Півот. Їх можна класифікувати як:

• Стандартні точки розвороту.
• Точки розвороту Вуді.
• Точки розвороту Камарильї.
• Точки розвороту Фібоначчі.
• Точки розвороту Демарка.

Найбільш популярним і широко використовуваним є індикатор стандартних точок розвороту Півот. У будь-якому разі ви можете протестувати кожен з варіантів і подивитися, який з них найкраще підходить для ваших торгових інструментів.

Читайте також - Heiken Ashi - свічковий індикатор, який може бути корисним.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Аналіз торгових стратегій у трейдингу: що потрібно враховувати?
• Балансовий обсяг: методи та стратегії використання індикатора