Технічні індикатори в трейдингу: як правильно їх використовувати?

Технічні індикатори - це одна з найбільш обговорюваних тем у трейдингу. Кількість їх безмежна: вони можуть варіюватися від простої ковзної середньої до найскладнішого набору алгоритмів. Неважливо, торгуєте ви акціями, ф'ючерсами, товарами або валютами - індикатори повсюдні.

Саме в цьому нескінченному різноманітті індикаторів полягає один з головних їхніх недоліків. Як серед усієї цієї кількості можна знайти те, що дійсно працює?

Якщо ваш шлях у трейдингу схожий на мій, то рано чи пізно ви відмовитеся від використання індикаторів. Або хоча б обмежите їхню кількість одним чи двома. Усе, що вам потрібно для успішної торгівлі, вже й так є на графіку. І це ціна.

Деякі трейдери порадять вам триматися подалі від індикаторів, пояснюючи це так:

• Індикатори відстають від ринку.
• Індикатори дають занадто пізні точки входу.
• Індикатори не можуть передбачити рух ціни на ринку.

Але чому більшість трейдерів втрачають гроші, коли використовують технічні індикатори у своїй торгівлі?

Індикатори відволікають від того, що дійсно важливо

Раніше всі мої рішення в трейдингу були засновані на сигналах групи індикаторів. Я навіть не дивився на графіки. Для мене абсолютно неважливо було, чим саме я торгував. Тобто я покладався на набір індикаторів, що запізнюються, які приймали рішення за мене. Я вважав себе трейдером і сподівався заробити багато грошей.

Через усі ці індикатори я практично не звертав уваги на те, яка зараз фаза на ринку і наскільки далеко ціна перебуває від ключових рівнів. Я просто слідував сигналам, тому що кілька хвилястих ліній говорили мені, що настав час купувати або продавати.

Баланс мого рахунку поступово зменшувався. У підсумку я злив весь свій депозит. Мені довелося кардинально переглянути свою торгівлю і повністю відмовитися від більшості індикаторів.

Не зрозумійте мене неправильно. Я не хочу сказати, що індикатори - це погано або вони не працюють. Навіть зараз я іноді використовую дві ковзні середні, які допомагають мені торгувати на трендовому ринку.

Однак тепер я твердо переконаний, що покладатися виключно на індикатори без розуміння прайс екшен - це велика помилка. Не існує кращого індикатора, ніж сама ціна, яка наочно показує боротьбу покупців і продавців у поточній ринковій ситуації.

Індикатори прив'язані до певних ринкових умов

Безсумнівно, ви не раз стикалися з пропозиціями купити торгового робота або радника. Найчастіше їхні творці говорять про високий відсоток прибуткових угод.

Однак відсоток прибуткових угод не є єдиним фактором. Важливо ще враховувати співвідношення ризику до прибутку і розмір стоп-лосса. Тому що одна збиткова угода може перекреслити низку прибуткових.

Як вдається розробникам досягати таких красивих кривих прибутковостей, які вони викладають на Myfxbook? Усе просто. Вони створюють радник, який відмінно працює в певних ринкових умовах. Торгівля виглядає чудово, проте робот повністю залежить від конкретних умов. Також вони добре працюють тільки на певних валютних парах, тому що саме за цими парами проводили їхнє налаштування і тестування.

Можливо, робот був пристосований для торгівлі в діапазоні або ж на трендовому ринку. Але що відбувається, коли ситуація на ринку змінюється? Торгівля йде в просідання. І вам доведеться шукати новий радник, який підходив би під поточні умови.

Можливо, деякі з радників можуть бути налаштовані для роботи в різних фазах ринку, але переважна більшість з них все одно показує в довгостроковому періоді одні збитки.

Ключовим фактором тут є нездатність роботів динамічно підлаштовуватися під поточну ринкову ситуацію. Якщо вони призначені для роботи на трендовому ринку, найімовірніше, вони почнуть торгувати в мінус, коли ринок перейде в консолідацію. Навіть великі хедж-фонди не захищені від цього. Вони платять мільйони доларів за розробки в автоматизованій торгівлі, і все одно іноді зазнають збитків.

Але знаєте, що не залежить від ринкових умов? Прайс екшен. Прості, але ефективні патерни, такі як пін бар, внутрішній бар або модель поглинання, працювали протягом десятиліть і будуть продовжувати працювати ще дуже довго.

Якщо ви створите розумну стратегію управління ризиками, торгівля за прайс екшен буде приносити вам стабільний прибуток.

Звичайно, більшу частину часу доведеться залишатися осторонь і не торгувати. Але щойно ви твердо будете знати, що вам потрібно бачити на графіку, прайс екшен буде працювати незалежно від того, тренд зараз на ринку чи консолідація.

Такі графічні моделі, як висхідні та низхідні канали, подвійна вершина і голова та плечі, існують уже цілу вічність.

Психологія більшості

Психологія більшості приводить у рух ціну. Зберіть мільйони людей з усього світу, дайте їм доступ до комп'ютера і можливість відкривати угоди на купівлю або продаж. Це і є трейдинг. Звичайно, отримання прибутку від руху ціни вже зовсім інша справа. Саме ми повинні вирішити, чи буде цей інструмент торгуватися вище або нижче. По суті всі дії учасників ринку відображені в русі ціни на графіку.

Що відбувається, коли валютна пара EURUSD наближається до рівня, який виступав як опір протягом останніх шести місяців? Якщо це очевидний рівень, найімовірніше, він приверне до себе безліч трейдерів. Кожен з них буде бачити цей рівень опору. Можливо, ви не відзначили його на своєму графіку, але він все одно є.

Ключові рівні підтримки та опору доступні для всіх. У той час, як окремі індикатори або комбінації індикаторів відрізняються у різних трейдерів. Скільки всього існує індикаторів? 500? Або 5000? Кількість їх нескінченна. Кожен може створити свій власний індикатор. Тобто для кожного з трейдерів сигнали індикаторів будуть різними.

Як я вже писав вище, індикатори можуть давати неправильні сигнали, якщо ситуація на ринку зміниться. Якщо ваша стратегія, заснована на індикаторах, добре показує себе на трендовому ринку, вона може дати збій, коли ринки перейдуть у фазу консолідації. Для трейдерів прайс екшен ключові рівні підтримки і опору є універсальними. Вони відображають психологію більшості і працюють у будь-якій ринковій фазі.

Технічні індикатори все ускладнюють

Я не раз писав, що трейдинг не повинен бути занадто складним. Проте більшість трейдерів любить усе ускладнювати.

Давайте подивимося, як зустрічає нас після встановлення платформа MetaTrader, можливо, найпопулярніша торгова платформа серед форекс трейдерів:

Ми відразу бачимо чотири вікна графіків з індикаторами.

Я не кажу, що технічні індикатори погані самі по собі. Проблема в тому, що багато трейдерів занадто ними зловживають. Вони додають чотири або п'ять індикаторів на свій графік, стежать за перетинами або рівнями перепроданості й перекупленості, і тільки потім ухвалюють торгові рішення. Вони навіть не звертають уваги, яку саме валютну пару вони зараз купують або продають.

Ці трейдери, як правило, через місяць або два отримують одні збитки. Тоді вони починають шукати новий індикатор або, можливо, абсолютно нову торгову стратегію. І з огляду на нескінченну кількість комбінацій індикаторів, не дивно, що багато хто з них так ніколи не знаходить того, що шукає. Це порочне коло.

Я вважаю, що будь-яке нове починання має свій період навчання. Для когось цей процес може тривати кілька місяців, а для когось кілька років. Процес навчання трейдингу, як правило, займає роки.

Коли ви використовуєте індикатори, вам буде дуже складно зрозуміти, чому вони не показують прибуток. Припустимо, що ми використовуємо торговельну систему, засновану на MACD, RSI і ковзних середніх. Поки що наша торгова система приносить одні збитки. Але ми дуже хочемо домогтися від неї прибутку. Визначити, в якому саме індикаторі полягає проблема, буде неймовірно складно. Можливо, наші результати псує один індикатор, а можливо два або три. Для платформи MetaTrader доступні сотні, якщо не тисячі технічних індикаторів.

Насправді, рішення полягає в тому, щоб видалити кожен з індикаторів з графіка. Саме кожен з них.

Ви можете додати один або два індикатори пізніше. Але спочатку вам потрібно навчитися розуміти рух ціни. В іншому разі ви не дізнаєтеся, чи справді індикатори працюють, чи вони вам просто подобаються, бо класно виглядають.

Давайте подивимося правді в очі: більшість трейдерів-початківців обирають індикатори за їхнім зовнішнім виглядом, а не через їхню практичну користь.

Я можу з упевненістю сказати, що додавання індикаторів без розуміння руху ціни є помилкою.

Технічні індикатори, які я використовую

Єдині технічні індикатори, які я іноді використовую - це експоненціальні ковзні середні (EMA) з періодами 10 і 20. Ви ніколи не побачите жодних MACD або RSI на жодному з моїх графіків.

Чому 10 і 20 ЕМА? Насамперед я використовую ці ковзні середні для визначення середнього значення ціни.

У математиці середнє значення - це число, укладене між найменшим і найбільшим з їхніх значень. Це "центральне" значення будь-якого набору чисел. Таким чином, якби у нас був набір чисел 1, 2, 3 і 4, середнє значення було б 2,5. Ми отримуємо це шляхом додавання чотирьох чисел і ділення на чотири:

(1 + 2 + 3 + 4) / 4 = 2,5.

Яке це має відношення до ринку? Ціна завжди має властивість повертатися до свого середнього значення. Це навіть не ймовірність, а математична закономірність.

Маючи це на увазі, я використовую область між 10 і 20 EMA як середнє значення під час трендів. Це допомагає мені не здійснювати купівлі або продажу на крайніх значеннях ціни.

Зверніть увагу, як ціна повертається до свого середнього значення, перш ніж зробити наступний крок і рухатися далі.

Концепція повернення до середнього значення є одним з моїх загальних правил для відкриття угоди в трендовому ринку. Якщо ціна перебуває занадто далеко від свого середнього значення, я залишаюся осторонь, незалежно від того, наскільки привабливими були точки входу.

Залежність від індикаторів

Багато трейдерів не знають, як правильно застосовувати індикатори. Вони вважають, що відповідь полягає в "правильній" комбінації індикаторів, яка зробить їх багатими.

Тому вони тестують безліч індикаторів і після багатьох невдалих спроб вони задаються питанням, чому вони втрачають гроші.

Індикатори є похідними від ціни. Вони просто вказують вам, що вже відбулося на ринку, а не те, що станеться. Таким чином, незалежно від того, скільки різних комбінацій індикаторів ви використовуєте, ви ніколи не будете прибутковим трейдером, якщо будете покладатися тільки на торгові індикатори для прийняття рішень.

Технічні індикатори покликані допомогти вашому процесу прийняття рішень, а не ухвалювати рішення про вхід у ринок за вас.

Як часто ви помиляєтеся?

Ви можете подумати: "Подивіться, наскільки сильний сигнал". "Усі три індикатори вказують в одному напрямку". "Ринок збирається рухатися вище".

Вибачте, але ви не праві. І це неправильний спосіб використовувати технічні індикатори. Чому?

Тому що індикатори RSI, CCI і стохастик належать до однієї і тієї ж категорії (вони називаються осциляторами).

Це означає, що значення цих індикаторів розраховуються з використанням аналогічних математичних формул, що пояснює, чому їхні лінії рухаються в одному напрямку. Тому не думайте, що сигнал "сильний", тому що це підтверджують численні індикатори.

Не варто копіювати інших трейдерів

Є прибуткові трейдери, які використовують технічні індикатори у своїй торгівлі. І ви, ймовірно, думаєте: "Оскільки вони заробляють гроші за допомогою цих індикаторів, чому б мені просто не скопіювати їх?"

Ви намагаєтеся використовувати ті самі індикатори, торгові налаштування, інструкції тощо. Але ви все одно втрачаєте гроші. Чому?

Тому що ви бачите тільки поверхню, а не повну картину.

Ось приклад:

Вітя - прибутковий трейдер, який покладається на технічні індикатори для визначення часу входу і виходу з ринку.

Тепер, причина, через яку Вітя торгує успішно з використанням індикаторів, полягає не в тому, що він знайшов "ідеальні" налаштування або щось ще. Швидше, це відбувається тому, що він знає, як правильно використовувати різні індикатори для різних ринкових умов.

Тому, якщо ви будете сліпо слідувати тому, що він робить, коли ринок зміниться, ваші торгові індикатори перестануть працювати, і тоді у вас трапиться просадка.

Як професійні трейдери використовують технічні індикатори?

На цьому етапі ми дізналися, що технічні індикатори не повинні бути основою вашого аналізу, і чому ви не повинні копіювати інших трейдерів. Тепер виникає питання, як правильно використовувати індикатори?

Секрет у тому, щоб класифікувати індикатори відповідно до їхнього призначення, а потім використовувати відповідні торгові індикатори. Ви можете використовувати їх для:

• Фільтру ринкових умов.
• Визначення значущої області.
• Пошуку точок входу.
• Керування вашими угодами.

Як індикатори допомагають фільтрувати ринкові умови?

Усі торгові стратегії можуть працювати деякий час. Але жодна торгова стратегія не зможе працювати весь час.

Таким чином, ви маєте знати відповідні ринкові умови, в яких буде працювати ваша торгова стратегія, і уникати ринкових умов, в яких вона буде неефективною. І тут технічні індикатори можуть вам допомогти.

Ковзна середня - це індикатор відстеження тренда, який можна використовувати для фільтрації трендів на ринку. Наприклад, якщо ціна перебуває вище 200-денної ковзної середньої, ринок перебуває в довгостроковому висхідному тренді.

Індикатор ATR вимірює волатильність на ринку і може використовуватися для визначення низької або високої волатильності. Наприклад, якщо ваша торгова стратегія добре працює в умовах низької волатильності, тоді шукайте значення ATR, що торгуються на 52-тижневих мінімумах.

Використання індикаторів для пошуку значущої області

Ви, ймовірно, ставите запитання: "Що таке значуща область?"

Ну, це область на вашому графіку, де може виникнути потенційний тиск покупців або продавців. Наприклад, трейдери прайс екшен використовують рівні підтримки і опору, лінії тренду, цінові канали для визначення значущої області.

Але ви також можете використовувати індикатори.

Індикатор RSI є імпульсним індикатором, який дає змогу виміряти рух ціни за певний період часу. Його корисно застосовувати для фондового ринку. Коли ціни на акції падають, вони мають тенденцію продовжувати довгостроковий висхідний тренд.

Таким чином, одним зі способів визначення відскоку ціни є пошук торгових налаштувань, коли 10-денний RSI перетинає позначку нижче 30.

Один торговий індикатор може бути корисним для кількох цілей, наприклад ковзна середня. Як ковзна середня допомагає визначити значущу область?

На трендовому ринку ціна рідко повторно тестує попередню підтримку або опір. Ось де в гру вступає ковзна середня. У здоровому тренді ціна має тенденцію знаходити підтримку поблизу ковзної середньої за 50 періодів.

У сильному тренді ринок має тенденцію знаходити значущу область поблизу 20-періодної ковзної середньої. У слабкому тренді це може бути 200-періодна ковзна середня.

Як використовувати технічні індикатори для пошуку точок входу?

Більшість трейдерів прайс екшен знайомі з різними методами торгівлі. Наприклад, вони знають, як торгувати на пробої, відкаті або розвороті ринку.

Але коли настає час натиснути на спусковий гачок, часто виникають сумніви, бо рух ціни не виглядає переконливим.

• Можливо, свічка недостатньо великого розміру.
• Можливо, свічка ведмежа, а не бичача.
• Можливо, верхня тінь свічки занадто довга.

Тому вам потрібен об'єктивний тригер входу, щоб вам не довелося здогадуватися.

Стохастик - це імпульсний індикатор (аналог RSI). Коли його значення перевищує 30, це свідчить про те, що настає бичачий імпульс, і це може слугувати бичачим вхідним тригером для відкриття угоди в лонг. Якщо він перетинає рівень нижче 70, настає ведмежий імпульс, і він може діяти як ведмежий вхідний тригер для відкриття угоди в шорт.

Торговельне налаштування і тригер входу - це дві різні речі. Спочатку ви повинні мати чинне торгове налаштування, а потім шукати тригер входу для входу в угоду, а не навпаки.

Канал Дончіана - це індикатор відстеження тренду, розроблений Річардом Дончіаном (піонером у трендовій торгівлі).

За замовчуванням він будує максимуми і мінімуми за 20 днів, тому вам буде легко визначити максимальну або мінімальну ціну за останні 20 днів. Це корисно для трейдерів, які торгують на пробій, оскільки ви можете визначити час входу, коли ціна досягне верхнього каналу Дончіана, або продати, коли досягне нижнього.

Як використовувати індикатори для управління угодами?

Керування угодою - це невід'ємна складова успішної торгівлі. Навіть якщо у вас будуть найкращі точки входу, при поганому управлінні торгівлею ви все одно отримаєте збиткову угоду.

Коли ви встановлюєте свій стоп-лосс, він не може бути занадто щільним, інакше вас виб'ють з ринку випадкові рухи ціни. Замість цього ви повинні дозволити ціні "дихати". І тут нам у пригоді стане індикатор ATR.

• Визначте найближчу цінову структуру (наприклад, рівні підтримки та опору, лінію тренду тощо).
• Встановіть ваш стоп-лосс на відстані 1 ATR від цінової структури.

Цінова структура діє як "бар'єр", який не дозволяє ринку рухатися проти вас.

Проте цей "бар'єр" не є конкретним рівнем, і ви не можете знати напевно, наскільки далеко може просунутися ринок. Ось чому ви можете використовувати індикатор ATR, щоб дати ціні деякий буфер.

Вихід з люстри є індикатором трейлінг-стопу. Він розраховує поточне значення ATR і множить його на певний коефіцієнт.

Коефіцієнт може бути будь-яким числом, наприклад 3, 4, 5, 10 тощо.

Якщо ви виберете коефіцієнт 3, то вихід люстри буде побудований на відстані 3 ATR від максимуму або мінімуму. І якщо ціна закриється нижче виходу люстри, ви вийдете зі своєї угоди.

Якщо ви хочете торгувати в більш довгостроковому тренді, використовуйте більш високе значення коефіцієнта, наприклад 5, 6 або 7. А якщо ви хочете використовувати більш короткостроковий тренд, використовуйте більш низьке значення коефіцієнта.

Як можна комбінувати технічні індикатори?

Ми дізналися, що кожен технічний індикатор має мету, чи то для визначення ринкових умов, чи то для тригера входу, чи то для управління торгівлею, чи то для визначення ринкових умов, чи то для тригера входу, чи то для управління торгівлею і т. д. Як можна об'єднати індикатори для кращих результатів?

Отже, ось два правила, яких потрібно дотримуватися:

1. Кожен індикатор на вашому графіку повинен мати мету.
2. Ви повинні мати тільки один індикатор для кожної мети.

Помилка, якої припускаються майже всі трейдери-початківці, полягає в додаванні багатьох індикаторів на свої графіки незалежно від того, мають вони мету чи ні. Але, як ви знаєте, наявність більшої кількості індикаторів нічого не означає. Натомість вони лише додають "шум" до вашої торгівлі та роблять аналіз ринку більш заплутаними.

Якщо ви хочете визначити тренд, ви можете розглянути ковзну середню. Якщо ви хочете визначити час входу, ви можете розглянути Стохастик або RSI. Якщо ви хочете відстежити свій стоп-лосс, ви можете розглянути вихід з люстри або ковзну середню.

Якщо на вашому графіку є індикатор, і ви не можете знайти для нього мету, приберіть його з графіка.

Вам не потрібно використовувати декілька індикаторів з однієї категорії, тому що вони скорельовані і не надають жодної нової інформації.

Якщо ви хочете відстежити свій стоп-лосс, ви можете використовувати або ковзну середню, або вихід з люстри, але не обидва одночасно. Або, якщо ви хочете розрахувати час входу, ви можете використовувати індикатор RSI або Стохастик, але не два разом, тому що вони мають одну й ту саму мету.

Еволюція трейдера

Усе, що вам потрібно знати про рух ціни, розташоване просто перед вами. Якщо ви хочете стати професійним трейдером, вам необхідний чистий графік. В іншому разі ви будете витрачати свій час на просіювання непотрібних технічних індикаторів, а не на вивчення руху ціни.

Спроби створити працюючу стратегію, засновану на індикаторах, - це неймовірно складно. Використовуючи прості патерни прайс екшен, ви зможете зменшити криву свого навчання щонайменше вдвічі.

Якщо ви відчуваєте в глибині душі, що індикатори - це ваш шлях, це нормально. Просто не забудьте витратити деякий час на вивчення прайс екшен. Це допоможе вам у довгостроковій перспективі, навіть якщо ви вирішите використовувати стратегію, засновану на індикаторах.

Що б ви не робили, будьте простішими у своїй торгівлі. Навчання трейдингу не має бути складним процесом. Все має бути якраз навпаки. Для початку вивчіть кілька патернів. Якщо хочете, додайте один або два індикатори, але пам'ятайте, що прайс екшен - це все, що вам знадобиться для отримання стабільного прибутку.

Читайте також - Аналіз торгових стратегій у трейдингу.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індикатори Форекс, які допоможуть вам у торгівлі
• Інструменти трейдера, які допоможуть вам поліпшити свою торгівлю