Аналіз торгових стратегій у трейдингу: що потрібно враховувати?

Можливо, найважливіша річ, яку варто мати на увазі, якщо ви серйозно ставитеся до трейдингу, це сприйняття трейдингу як бізнесу. Як і в будь-якому іншому бізнесі, ваш успіх залежить від аналізу ринку, вміння будувати прогнози, а також від грамотного управління капіталом.

Аналіз ринку для ухвалення обґрунтованих торговельних рішень включає вивчення кожного торгового інструменту, яким ви збираєтеся торгувати, включно з вибором відповідного періоду часу для торгівлі. Щоб застосувати послідовну методологію аналізу ринку, необхідно дотримуватися робочої торгової стратегії.

Після розробки торгового плану наступними кроками трейдера мають стати тестування своєї стратегії з використанням програмного забезпечення. Також ви можете спробувати торгувати на демо-рахунку.

Відповідний часовий період для правильного оцінювання торгової системи, ймовірно, буде залежати від трейдера, але багато трейдерів використовують три місяці, щоб визначити, чи буде обрана стратегія прибутковою в довгостроковій перспективі.

Вивчення статистики своєї торгівлі

Хоча іноді в трейдингу можна заробити багато грошей за один день, проте в більшості випадків гроші робляться згодом, завдяки терпінню, стратегічному мисленню і життєздатному торговому плану. Щойно торговий план буде розроблено та реалізовано, ви зможете отримати статистику його відпрацювання. Ці дані нададуть трейдеру цінну інформацію, яку потім можна використати для поліпшення його торгової системи.

Статистичні результати, отримані в результаті торговельної діяльності за певний період, використовуються для оцінювання ефективності торгового плану. Одним із найважливіших міркувань під час оцінювання торгових стратегій є оцінюваний період часу, який може варіюватися залежно від поточних ринкових умов.

Прибуток і збитки за торговим планом можуть значно відрізнятися під час використання різних часових рамок і стратегій. Наприклад, короткострокова стратегія торгівлі в консолідаціях значно відрізнятиметься від стратегії торгівлі на основі довгострокового тренду, коли йдеться про оцінку та порівняння торгових результатів.

Торгові показники ефективності трейдера діляться на дві основні категорії.

1. Перша категорія складається з показників, які вимірюють продуктивність самого трейдера і функціональні можливості його обладнання. Наприклад, кількість скоєних торгових помилок, а також проблеми з боку брокера, які можуть негативно вплинути на вашу торгівлю.
2. Друга категорія складається з показників ефективності торгової системи, які зазвичай вимірюють фінансовий успіх трейдера. Сюди можуть входити такі речі, як чистий прибуток, загальна кількість прибуткових і збиткових угод, максимальна просадка. Оцінка цих показників необхідна для трейдера, щоб визначити, чи варто продовжувати використовувати обрану торговельну стратегію.

Метрики використовуються різними типами учасників ринку

Аналіз торгових стратегій відіграє важливу роль для трейдерів, які дотримуються торгового плану і використовують статистичний аналіз, щоб визначити, як поліпшити свої торгові навички та практики.

На додаток до дискреційних і системних трейдерів, які торгують власним коштом, інші фінансові фахівці також регулярно вивчають торгові показники для оцінки своєї ефективності. Наприклад, керуючий фондом може використовувати торгові метрики, щоб оцінити свої минулі результати і отримати уявлення про величину ризику, який вони приймають.

Соціальні трейдери - це ще одна група трейдерів, які можуть отримати вигоду з використання торгових метрик певного трейдера. У цьому випадку вони будуть переглядати статистику трейдера, угоди якого вони збираються копіювати. Аналізуючи результати його торгівлі, соціальний трейдер може краще зрозуміти критерії пошуку точок входу і виходу на ринку. Це дає соціальному трейдеру краще розуміння методів торгівлі професійного трейдера, які в результаті можуть бути включені в їхній власний торговий план.

Ризик-менеджери для великих торгових компаній - це ще одна група фінансових спеціалістів, які використовують метрики для оцінювання ризиків трейдерів. Великі фінансові установи використовують ризик-менеджерів для визначення рівня ризику, який доступний їхнім трейдерам.

Аналіз торгових стратегій: основні показники

Трейдери зазвичай фокусуються на одних показниках більше, ніж на інших. Наприклад, чистий прибуток, як правило, враховується насамперед. Проте, є безліч інших показників, які також дуже важливі.

Нижче наведено список із 12 найпопулярніших метрик, які зазвичай використовують для поліпшення торговельних стратегій і оцінки успіху трейдера.

Чистий прибуток - є торговельною метрикою, яку найбільше переглядають. Вказує, скільки заробив трейдер за вирахуванням збитків. Під час розгляду чистого прибутку велике значення мають строки, протягом яких було отримано чистий прибуток, а також сума капіталу, що використовується для отримання цього прибутку.

Відсоток прибуткових угод - визначається шляхом ділення кількості прибуткових угод на загальну кількість угод, що дає відсоток прибутковості.

Відсоток збиткових угод - так само, як відсоток прибуткових угод, являє собою кількість збиткових угод, розділену на загальну кількість угод. Відсоток прибуткових і збиткових угод може бути дуже важливим під час оцінювання правил управління капіталом, що використовуються на цьому рахунку.

Найбільша прибуткова угода - це відноситься до найбільшого прибутку, який отримав трейдер. Цей показник може бути важливим, якщо сума найприбутковішої угоди становить великий відсоток від чистого прибутку.

Найбільша збиткова угода - показує рівень ризику, якому трейдер піддав свій торговий рахунок. Цей показник надзвичайно важливий під час розгляду питання копіювання угод трейдера.

Середня прибуткова угода - середня прибуткова угода виходить шляхом підсумовування суми всіх прибуткових угод і ділення цього числа на кількість прибуткових угод.

Середня збиткова угода - середня збиткова угода розраховується шляхом додавання суми всіх збитків і ділення цієї суми на кількість збиткових угод.

Середній час утримання позиції - кількість часу, протягом якого трейдер утримує позицію. Цей показник визначає, чи є трейдер короткостроковим, середньостроковим або довгостроковим трейдером. Наприклад, середній час утримання для скальпера може бути меншим за хвилину, тоді як довгостроковий трейдер може утримувати позицію протягом кількох місяців. Середній час утримання розраховується шляхом ділення загального часу утримання для всіх угод на кількість угод.

Час утримання виграшної угоди порівняно з часом утримання збиткової угоди - цей показник може вказувати на те, чи утримує трейдер занадто довго збиткові угоди, чи відмовляється від прибутку, занадто рано виходячи з прибуткових угод. Утримання збиткових угод протягом тривалих періодів пов'язує капітал, який можна краще використовувати в інших торгових можливостях.

Максимальна просадка - ця дуже важлива метрика показує зменшення капіталу на рахунку після низки збиткових угод. Наприклад, якщо у трейдера була максимальна смуга програшів - 100$ на рахунку в 1000$ доларів, то максимальна просадка для його рахунку складе 10%.

Низка збиткових угод - ця статистика показує послідовні збиткові угоди, здійснені на рахунку. Цей показник може бути оманливим, оскільки смуга невдач може бути пов'язана з безліччю дрібних грошових втрат і може вказувати на розумну стратегію управління капіталом.

Середній прибуток від угоди - це середній дохід для кожної угоди. Розраховується шляхом множення відсотка збиткових угод на середній збиток і віднімання суми з відсотка прибуткових угод, помножених на середній прибуток.

Аналіз торгових стратегій за перерахованими метриками може стати ключем до поліпшення ваших торгових навичок. Після того, як торговельну систему було оцінено протягом трьох місяців і потім протестовано на реальному рахунку протягом аналогічного періоду часу, трейдер, ймовірно, буде мати достатньо статистичної інформації.

Звичайно, однією з основних причин використання метрик є розробка надійного торгового плану. Без торгового плану трейдера можна порівняти з мандрівником без компаса чи карти. Знання того, на що звертати увагу під час аналізу метрик, може значно поліпшити ваші власні результати торгівлі, а також вашу впевненість у копіюванні угод інших, чиї результати торгівлі відповідають вашим стандартам.

Пам'ятайте, що конкретна стратегія може бути придатною тільки для одного стилю торгівлі. Наприклад, поки відповідні торгові умови діапазону продовжують існувати, ця стратегія може показати позитивні результати. Проте, коли відбудеться пробій з діапазону і встановиться тренд, інші торговельні системи, що прямують за трендом, ймовірно, перевершать вихідну торговельну систему діапазону.

Періодично виконуючи аналіз своєї торгівлі в реальному часі, можна легко ідентифікувати таку ситуацію, а також коригувати свою стратегію відповідно до нових ринкових умов, щоб максимізувати загальну прибутковість.

Інструменти для аналізу торгових стратегій

Перш ніж приступити до аналізу, ви можете розставити пріоритети для різних показників ефективності своєї торгівлі. Тут можна враховувати вашу особисту стійкість до ризику і мету отримання прибутку. Наприклад, ви можете встановити максимально допустиме просідання або мінімальну мету чистої прибутковості.

Ви можете використовувати можливість торгівлі на демо-рахунку, яку надають більшість брокерів. Це допоможе трейдеру отримати реалістичніше уявлення про те, як система працюватиме в поточному торговельному середовищі, з огляду на реальні спреди, час відгуку брокера, а також можливі реквоти і прослизання.

Останній етап тестування стратегії зазвичай включає в себе торгівлю ручну або автоматичну торгівлю на реальному рахунку. Це дасть можливість трейдеру упевнитися, що результати його реальної торгівлі відповідають результатам, отриманим під час тестування на історії.

Читайте також - Фіксація прибутку криптовалюти.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Інструменти трейдера, які допоможуть вам поліпшити свою торгівлю
• Точки Півот: як їх використовувати? Торгова стратегія за рівнями Півот