Дивергенція в трейдингу: як можна її використовувати?

Дивергенція є однією з наших улюблених торгових концепцій, тому що вона пропонує досить надійні торгові сигнали.

Хоча більшість технічних індикаторів постійно запізнюються і відстають від руху ціни, коли справа доходить до дивергенцій, ця запізніла особливість допомагає нам знаходити кращі та надійніші входи в ринок. Дивергенція може бути використана не тільки трейдерами, які торгують на розворот, але також може бути корисна і для трейдерів, які слідують за трендом. Також дивергенція корисна для визначення точок виходу.

Ми не рекомендуємо торгувати дивергенції самостійно, проте вони є гарною відправною точкою для побудови власної торгової стратегії.

Що з себе представляє дивергенція?

Дивергенція формується на графіку, коли ціна досягає вищого максимуму, але при цьому індикатор, який ви використовуєте, показує більш низький максимум. Коли ваш індикатор і рух ціни не синхронізовані, це означає, що "щось" відбувається на ваших графіках, і це вимагає вашої уваги.

По суті, дивергенція виникає, коли показання ваших індикаторів не узгоджуються з рухом ціни.

Подивимося на приклад ведмежої та бичачої дивергенції. Ціна й індикатор не синхронізовані. Дивергенція віщує розворот ринку.

Аналіз дивергенції є дуже корисним у прогнозуванні майбутнього руху ціни на підставі поточних показань індикаторів.

Ця подія найчастіше пов'язана з підвищеним рівнем волатильності. Вартість торгового інструменту може сильно розходитися від його справедливої ціни. Підвищена волатильність створює більш вигідні торгові можливості протягом певного періоду часу. Звертаючи увагу на випадки сильної дивергенції, ви можете використовувати унікальні торгові можливості, які ви, можливо, раніше не помічали.

Показники індикаторів

Наприклад, ми можемо використовувати індикатор MACD, який фокусується на використанні середніх значень за кілька періодів часу. MACD використовує ціни закриття, а також експоненціальні ковзні середні.

Торгівля дивергенціями має одне ключове правило. Якщо ціна досягає більш високого максимуму, осцилятор також повинен показувати більш високий максимум. Якщо ціна робить більш низький мінімум, осцилятор також повинен показувати більш низький мінімум.

Дивергенція може бути оцінена тільки тоді, коли ціна сформувала:

• Більш високий максимум порівняно з попереднім.
• Більш низький мінімум порівняно з попереднім.
• Подвійна вершина.
• Подвійне дно.

Розглянемо індикатор Awesome Oscillator. Дивергенція присутня тільки тоді, коли гістограма, що вказує на імпульс, повертається до нульової лінії. Два наступні мінімуми або максимуми, коли гістограма не повертається до нульової лінії, не є правильною дивергенцією.

Прихована дивергенція має місце, коли ціна робить більш високий мінімум, але осцилятор показує при цьому більш низький мінімум. У висхідному тренді прихована дивергенція виникає, коли ціна досягає більш низького мінімуму, а осцилятор показує більш низький мінімум.

Дивергенція та індикатор RSI

Один з наших найулюбленіших індикаторів на сьогодні - це індикатор RSI (Індекс відносної сили). RSI порівнює середній рух ціни за певний період.

Наприклад, якщо ваш RSI встановлено на 14, він порівнює бичачі свічки і ведмежі свічки за останні 14 свічок. Коли значення RSI низьке, це означає, що за останні 14 свічок було більше ведмежих свічок порівняно з бичачими свічками. Коли показання RSI високі, це означає, що було більше бичачих свічок.

Під час трендів ви можете використовувати RSI для порівняння окремих трендових хвиль і таким чином оцінювати силу тренду. Ось три можливі сценарії використання RSI:

1. Коли RSI робить однакові максимуми під час висхідного тренда, це означає, що імпульс тренда не змінюється. Це ще не може розглядатися як дивергенція, тому що це сила висхідного тренда стабільна. Більш високі максимуми RSI не вказують на розворот тренда або його слабкість. Це просто означає, що тенденція рухається без змін.
2. Як правило, RSI здійснює більш високі максимуми під час здорових і сильних бичачих трендів. У самій останній хвилі тренду має бути більше бичачих свічок, ніж порівняно з попередньою хвилею.
3. Коли ви бачите, що ціна досягає більш високого максимуму під час бичачого тренду, але RSI робить більш низький максимум, це означає, що останні бичачі свічки були не такими сильними, як попередній рух ціни, і що тренд втрачає свій імпульс. Це те, що ми називаємо дивергенцією. На графіку нижче дивергенція сигналізує про кінець висхідного тренду, і робить можливим низхідний тренд.

Класичний технічний аналіз говорить нам, що тренд існує, коли ціна робить більш високі максимуми і мінімуми, але, як це часто буває, загальноприйнята думка рідко буває правильною і зазвичай занадто сильно спрощує реальну картину.

Трейдер, який покладається тільки на максимуми і мінімуми у своєму аналізі руху ціни, часто втрачає важливі підказки і не до кінця розуміє динаміку ринку. Навіть якщо тренд може виглядати "здоровим" на перший погляд, він може втрачати свій імпульс у той самий час, якщо ви глибше проаналізуєте ринок.

Таким чином, дивергенція говорить нам про те, що динаміка тренда зміщується і що потенційний його кінець може бути зовсім близький.

Як торгувати дивергенцію?

Дивергенція не завжди призводить до розвороту тренда, і часто ціна входить у фазу консолідації. Майте на увазі, що дивергенція сигналізує тільки про згасання імпульсу, але не обов'язково свідчить про повну зміну тренда.

Я настійно рекомендую вам додати до свого арсеналу інші критерії та інструменти аналізу ринку. Сама по собі дивергенція не досить сильна. Як і будь-яка торгова стратегія, вам потрібно використовувати більше факторів злиття.

Нижче ми бачимо дві дивергенції, але ціна в підсумку не розвернулася, і ринок опинився в стані короткострокової консолідації.

Замість того, щоб укладати угоди, ґрунтуючись тільки на дивергенції, найкраще дочекатися, поки ціна досягне рівня підтримки або опору.

На графіку нижче з лівого боку ми бачимо висхідний тренд з двома дивергенціями. Однак перша дивергенція повністю не виправдала себе, а друга призвела до подальшого розвороту ринку. Яка між ними була різниця? Якщо ми подивимося на графік праворуч, ми побачимо, що перша дивергенція трапилася в середині руху, а друга сформувалася на важливому рівні опору.

Дивергенція - це потужна торгова концепція. Трейдер, який розуміє, як торгувати дивергенцією в правильному контексті в сукупності з підтверджуючими сигналами, може створити надійний і ефективний спосіб аналізу ринку.

Один із методів аналізу дивергенції полягає у використанні трендових ліній і трендових каналів. Щойно на ринку відбувається дивергенція, лінії тренда можуть сигналізувати про закінчення поточної тенденції.

Також завжди варто враховувати поточний таймфрейм. Як правило, що вищі часові рамки, то свідчення дивергенції сильніші. Імовірність розвороту ціни збільшується, коли на кількох таймфреймах спостерігається дивергенція між ціною та імпульсом.

Подвійна дивергенція

Подвійна дивергенція може потенційно поліпшити якість сигналу порівняно зі звичайними дивергенціями.

Як ми вже писали, розбіжність індикатора RSI сигналізує про втрату імпульсу. На наведеному нижче графіку показано, як ціна піднялася вище максимуму, але RSI не досяг нового максимуму. Це говорить нам про те, що ціновий рух насправді не був таким сильним, і хоча ціна рухалася вище, ринок не був достатньо сильним. RSI, який аналізує силу свічок, підтверджує це дивергенцією.

Наступний приклад на графіку показує, що ціна встановила нові нижні мінімуми під час низхідного тренда. Знову ж таки, RSI не підтвердив цей рух і здійснив більш високі мінімуми, вказуючи на те, що свічки, які рухаються нижче, не показують силу ведмедів.

Однак не завжди дивергенції є надійною ознакою розвороту ціни. Саме тут додатковим сигналом може слугувати подвійна дивергенція.

Подвійна дивергенція виникає, коли формується серія з декількох цінових максимумів (або більш низьких мінімумів), тоді як індикатор друкує більш низькі максимуми. На графіку нижче ми використовуємо індикатор MACD, але ви також можете використовувати RSI або будь-який інший імпульсний індикатор.

Ми бачимо подвійну дивергенцію під час низхідного тренду. При цьому кожна наступна хвиля стає слабшою.

На графіку нижче показано ще один приклад подвійної дивергенції. Спочатку ми спостерігали одну дивергенцію, але ціна не розвернулася і продовжила знижуватися.

Потім MACD ще раз підтвердив низхідний тренд і показав більш низькі мінімуми. Далі тенденція ослабла, і хвилі тренда стали коротшими. MACD тепер показує подвійну дивергенцію, і ринок розгортається вгору.

Дивергенція та прайс екшен

Давайте розглянемо спосіб торгівлі за дивергенцією в поєднанні з сигналами прайс екшен. Для цього ми будемо використовувати поняття неявна дивергенція. Тобто аналіз ринку без використання будь-яких індикаторів за допомогою інтерпретації безпосередньо самого графіка.

Як ми знаємо, у висхідному тренді ціна повинна показувати послідовні максимуми і мінімуми. Проте при більш уважному аналізі руху ціни, можна визначити, коли тренд втрачає свою силу. Свічки в цьому випадку закриваються в межах діапазону попередніх свічок, а тіні часто виявляються більшого розміру.

Тут ми бачимо сильний висхідний тренд, який показує перші ознаки слабкості, оскільки з'являється яскраво виражений пін бар.

Очевидно, що ми зустріли тут сильний рівень опору.

Зверніть увагу, як останні свічки намагаються подолати попередні максимуми. Саме тут у нас з'являється неявна дивергенція.

У нас знову з'являється бичачий бар, але ми знову бачимо відскок ціни від більш високих значень.

Ще одна бичача свічка, яка застрягла в діапазоні попередніх.

Далі ми бачимо падіння ціни. При цьому якщо ми проаналізуємо показання індикаторів, дивергенція не буде настільки очевидною.

Ми закликаємо вас почати дивитися на графіки в ширшому контексті. Як ми вже сказали, неявна розбіжність - це всього лише одна ідея в трейдингу серед безлічі інших.

Читайте також - Як правильно використовувати свою торгову стратегію?

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Трендові індикатори - як торгувати за трендом?
• Як правильно використовувати свою торгову стратегію?