Індикатори, що випереджають і відстають, у трейдингу

Технічні трейдери використовують індикатори для визначення закономірностей і тенденцій ринку. Більшість індикаторів поділяються на дві категорії: ті, що випереджають, і ті, що відстають. Сьогодні ми розглянемо найпопулярніші індикатори, що випереджають і відстають, і розберемо особливості їх використання.

Що собою являють випереджальні індикатори?

Випереджальний індикатор - це інструмент, призначений для прогнозування майбутнього напрямку ринку, який допомагає трейдерам заздалегідь спрогнозувати рух ціни.

Якщо випереджальний індикатор дає правильний сигнал, трейдер може увійти до руху ринку на самому початку тренду. Однак випереджальні індикатори в жодному разі не є точними на 100%, тому їх часто об'єднують з іншими інструментами технічного аналізу і прайс екшен.

Популярні провідні індикатори:

• Індикатор RSI.
• Стохастик.
• Williams %R.
• Балансовий об'єм (OBV).

Багато популярних випереджальних індикаторів потрапляють до категорії осциляторів, оскільки вони можуть визначити можливу зміну тренда до того, як вона відбудеться. Але не всі випереджальні індикатори будуть використовувати одні й ті самі обчислення, тому існує ймовірність того, що різні індикатори будуть показувати різні сигнали.

Індикатор RSI

Індекс відносної сили (RSI) є імпульсним індикатором, який трейдери можуть використовувати для визначення зон перекупленості або перепроданості. Коли RSI дає сигнал, вважається, що ринок розвернеться. Це ознака того, що трейдер може увійти або вийти зі своєї позиції.

RSI є осцилятором, тому він показаний у масштабі від нуля до 100. Якщо RSI вище 70, ринок часто сприймається як перекуплений і відображається червоним кольором на графіку. Якщо індикатор падає нижче рівня 30, ринок зазвичай вважається перепроданим і відображається зеленим кольором на графіку.

Як уже згадувалося, небезпека з випереджальними індикаторами полягає в тому, що вони можуть давати передчасні або помилкові сигнали. З RSI, можливо, що ринок буде підтримувати умови перекупленості або перепроданості протягом тривалих періодів часу без розвороту.

Стохастик

Іншим популярним прикладом випереджального індикатора є стохастик, який використовується для порівняння нещодавніх цін закриття з попереднім торговим діапазоном.

Стохастик заснований на ідеї, що імпульс ринку змінює напрямок набагато швидше, ніж обсяг або ціна, тому його можна використовувати для прогнозування напрямку руху ринку. Якщо осцилятор досягає значення 80 або вище, ринок буде вважатися перекупленим, а все, що нижче 20, буде вважатися перепроданим.

Осцилятор показаний у вигляді двох ліній на графіку %K (чорна лінія на графіку нижче) і %D (червона пунктирна лінія нижче). Коли ці дві лінії перетинаються, це вважається випереджальним сигналом про зміну напрямку ринку.

У нестабільних ринкових умовах стохастик схильний до помилкових сигналів. Щоб це не впливало на ваші угоди, ви можете використовувати стохастик у поєднанні з іншими індикаторами або використовувати його як фільтр для ваших угод, а не як тригер. Це означатиме вхід у ринок після підтвердження тренду, як якби ви використовували індикатор із запізненням.

Williams %R

Відсотковий діапазон Вільямса, більш відомий як %R за Вільямсом, дуже схожий на стохастичний осцилятор. Основна відмінність полягає в тому, що він працює за від'ємною шкалою - тому він коливається від нуля до -100 і використовує -20 і -80 як сигнали перекупленості та перепроданості відповідно.

На графіку нижче зелена зона -80 вказує на те, що ціна, ймовірно, буде рости. У той час як червона зона -20 вказує на ймовірність падіння ціни.

Індикатор дуже чутливий до напрямку руху ціни. Це означає, що він може рухатися до максимумів або мінімумів, навіть якщо дійсна ринкова ціна не відповідає його показанням. Оскільки Williams% R випереджає ринок, його сигнали можуть бути передчасними і менш надійними, ніж інші сигнали на вхід, тому деякі трейдери вважають за краще використовувати -10 і -90 як більш екстремальні сигнали.

Балансовий об'єм (OBV)

Балансовий обсяг (OBV) - ще один провідний імпульсний індикатор. Він розглядає обсяг, щоб трейдери могли робити прогнози щодо ринкової ціни. OBV широко використовується в торгівлі акціями, оскільки обсяг добре документований фондовими біржами.

Трейдери, які використовують OBV як провідний індикатор, будуть зосереджені на збільшенні або зменшенні обсягу, без еквівалентної зміни ціни. Вважається, що це свідчить про те, що ціна буде зростати або зменшуватися найближчим часом.

Будучи провідним індикатором, OBV схильний давати помилкові сигнали, тим паче що сигнали індикатора можуть бути спотворені стрибками волатильності після несподіваних для ринку новин. Незважаючи на зміну обсягу, це не завжди вказує на тренд і може призвести до передчасного відкриття позицій трейдерами.

Як і у випадку з іншими випереджальними індикаторами, OBV часто використовується в поєднанні з індикаторами, що запізнюються, і ретельною стратегією управління ризиками.

Що собою являє індикатор із запізненням?

Індикатор, що запізнюється, - це інструмент, який надає більш пізній сигнал на вхід у ринок.

Ці індикатори зазвичай використовуються трейдерами, які торгують за трендом - вони не показують майбутніх рухів ціни, але підтверджують, що тренд рухається повним ходом. Це дає трейдерам більше впевненості в тому, що вони вірні у своїх припущеннях.

Популярні індикатори, що запізнюються:

• Ковзна середня.
• Індикатор MACD.
• Смуги Боллінджера.

Індикатори, що відстають, здебільшого використовують для фільтрації шуму від короткострокових рухів ринку і підтвердження довгострокових тенденцій. Вони малюються на самому ціновому графіку, на відміну від випереджальних індикаторів, які зазвичай з'являються в окремих вікнах.

Ковзні середні

Ковзні середні (MA) класифікуються як індикатор із запізненням, оскільки вони засновані на історичних даних.

Сигнали на купівлю і продаж генеруються, коли лінія ціни перетинає МА або коли дві лінії МА перетинають одна одну. Однак, оскільки ковзна середня розраховується з використанням попередніх цінових даних, поточна ринкова ціна буде випереджати ковзну середню.

У наведеному нижче прикладі 50-денної ковзної середньої ковзна середня перетнула ціну зверху, що вказує на розворот ціни вгору. Проте ми можемо бачити, що повільна МА повільніше вловлює бичачий тренд, коли він відбувається.

Ковзні середні можна розрахувати за будь-який таймфрейм, залежно від цілей трейдера, але що довший таймфрейм, то довша затримка. Таким чином, МА на 300 днів матиме набагато тривалішу затримку, ніж МА на 50 днів.

Індикатори, що відстають, можуть видавати помилкові сигнали, але це менш імовірно, оскільки вони повільніше реагують на зміни ринку.

Індикатор MACD

Ковзні середні можуть використовуватися самостійно, або вони можуть бути основою інших технічних індикаторів, таких як збіжність ковзної середньої (MACD). Оскільки цей індикатор заснований на MA, MACD за своєю суттю є індикатором слідування за трендом або відставання. Проте різні компоненти MACD надають трейдерам нові можливості.

Інструмент складається з трьох компонентів: дві ковзні середні та гістограма. Дві ковзні середні (сигнальна лінія і лінія MACD) є індикаторами, що незмінно запізнюються, оскільки вони забезпечують сигнали тільки після того, як дві лінії перетнулися, і до цього часу тренд уже перебуває в русі.

Гістограму MACD іноді вважають випереджальним індикатором, оскільки вона використовується для прогнозування перетину сигналів між двома ковзними середніми. Стовпці на гістограмі представляють різницю між двома MA - оскільки стовпці переміщаються далі від центральної нульової лінії, це означає, що MA рухаються далі один від одного. Щойно це розширення закінчиться, на гістограмі з'явиться "горб", який є знаком того, що може відбутися перетин МА.

Хоча гістограму можна використовувати для входу в позиції перед перетином, ковзні середні значення відстають від ринкової ціни. Тож загалом це індикатор із запізненням. Це означає, що є випадки, коли ринкова ціна може досягти точки розвороту ще до того, як сигнал буде згенеровано, що вважатиметься хибним сигналом.

Смуги Боллінджера

Індикатор смуги Боллінджера є індикатором із запізненням, оскільки він заснований на 20-денній простій ковзній середній (SMA) і двох зовнішніх лініях. Ці зовнішні смуги представляють позитивні та негативні стандартні відхилення від SMA і використовуються як міра волатильності. Коли рівні волатильності зростають, смуги розширюються, а коли волатильність зменшується, вони стискаються.

Коли ціна досягає зовнішніх смуг Боллінджера, вона часто слугує тригером для ціни, щоб відскочити назад до центральної 20-періодної ковзної середньої.

Існують стратегії, які припускають, що смуги мають випереджальні властивості, але самі по собі вони не дають випереджальних торгових сигналів. Смуги Боллінджера не можуть дати точної вказівки, коли саме може відбутися зміна волатильності або в якому напрямку буде рухатися ціна. Вони є лише ознакою того, що незабаром може відбутися пробій, надаючи бичачі або ведмежі сигнали.

Ось чому трейдери часто підтверджують сигнали смуги Боллінджера за допомогою прайс екшену або використовують цей індикатор разом з іншими індикаторами, такими як RSI.

Як потрібно використовувати індикатори, що випереджають і відстають?

Найбільш очевидна відмінність полягає в тому, що випереджальні індикатори передбачають рух ринку, а запізнілі індикатори підтверджують тенденцію, яка вже має місце. І випереджальні, і запізнілі індикатори мають свої переваги та недоліки, тому дуже важливо ознайомитися з принципами роботи кожного з них і вирішити, який з них відповідає вашій стратегії.

Провідні індикатори швидко реагують на рух ціни, що може бути добре для короткострокових трейдерів, але робить їх схильними до хибних сигналів. Часто це відбувається, коли сигнал вказує, що настав час входити в ринок, але тренд швидко змінює напрямок. І навпаки, запізнілі індикатори реагують набагато повільніше, що означає, що трейдери матимуть більше точності, але можуть запізнитися із входом у ринок.

Покладатися тільки на один тип індикаторів може негативно вплинути на вашу стратегію, тому багато трейдерів будуть намагатися знайти баланс з індикаторів, що випереджають і відстають.

Читайте також - Стратегії трейдингу, стилі та методи торгівлі.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Помилки трейдера, які заважають вашому успіху
• Стратегії трейдингу, стилі та методи торгівлі на фінансових ринках